وبلاگ

با مطرح‌شدن شبیه‌سازی عامل‌محور بازارهای مالی که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده ونتایج تحلیل‌ها، به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روی این بازارها در مدل شبیه‌سازی اجرا و آزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به کار گرفت.

 

 

در این پایان‌نامه، از مدل سانتافی برای مدل‌سازی بازار بورس استفاده گردیده و با ایجاد تغییرات لازم از جمله تغییر قوانین یادگیری و به‌کارگیری از سه نوع عامل مجزا و استفاده از ترکیب‌های مختلف در مدل و همچنین استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان فرایند یادگیری عامل‌ها، بازار سهام  مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که به کارگیری فرایند آموزش باعث می‌شود تا بازار با ثبات‌تری نسبت به بازار بدون آموزش ایجاد شود. همچنین نتایج آزمایشات دیگر نشان می‌دهد که با افزایش انواع عامل‌ها در بازار بورس، پیش‌بینی عامل‌ها تحت تاثیر عامل‌های دیگر قرار گرفته و باعث می‌شود که پیش‌بینی آنها دچار نوسان گردد به‌طوری‌که بازارهایی که با یک عامل شبیه‌سازی شده‌اند دارای بهترین عملکرد از لحاظ پیش‌بینی قیمت و سود دوره بعد می‌باشند.

 

 

1-1- پیشگفتار

 

 

در دنیای امروز، سیستم‌هایی وجود دارد که در آن‌ها انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارند. چون رقابت بین افراد و قوانین حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغییر است، باعث می‌شود که این سیستم‌ها پیچیده‌تر شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها مشکل‌تر شود. با تجزیه و تحلیل این سیستم‌ها می‌توان به پیش‌بینی وقایع و رویدادهای آتی پرداخت و با تدبیر و اندیشه در سطح کلان از ایجاد بحران در سطح اجتماعی جلوگیری نمود. محققان بسیاری سعی نموده‌اند تا با مدل‌سازی ریاضی این سیستم‌ها، روابط و قوانین حاکم بر آن‌ها را کشف کنند. اما این مدل‌‌ها هنوز تکامل‌های لازمه را در برخورد با بسیاری از مسائل عملی نیافته‌اند و تلاش در راه تکامل هر چه بیشتر آن ادامه دارد[1]. در سالیان اخیر مدل‌‌های مبتنی بر عامل[1] موردتوجه بسیاری از محققان قرار‌گرفته‌است. این متدولوژی، ابتدا توسط دانشمندان فیزیک استفاده می‌شد که سیستم‌های پیچیده ذرات واکنشی را شبیه‌سازی می‌کردند. در اقتصاد مالی، سرمایه‌گذاران مانند ذرات هستند که با سرمایه‌گذاران دیگر در حال کنش و واکنش هستند[2].

این مدل‌ها بر تعاملات پویای تصمیمات عامل‌ها بر روی همدیگر متمرکز می‌شوند. در این مدل‌‌ها، رفتار عامل‌ها براساس درکشان از محیط و عملکرد سایر عامل‌ها صورت می‌گیرد اما رفتار سیستم را نمی‌توان از روی رفتار تک‌تک عامل‌ها پیش‌بینی کرد. بلکه این رفتار یک رفتار برآیندی بوده که معمولاً رابطه خطی با رفتار هیچ یک از عامل‌ها ندارد. یکی از مزیت‌های مهم این مدل‌‌ها این است که می‌توان فرضیات محدودکننده‌ای را که در مدل‌های تحلیلی برای سادگی استفاده می‌شود را حذف‌نمود. برای نمونه، کلیه سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به ترجیحات و استراتژی‌های تجاریشان، به صورت ناهمگن مدل‌بندی شوند[2].

 

 

کاربرد مدل‌‌های عامل‌محور می‌تواند به سه طبقه کلی تقسیم شود[5] :

 

 

1) عامل‌های هم‌کار که در این سیستم‌ها، عامل‌ها متعهد به جمع‌آوری اطلاعات یا اجرای معامله از طرف عامل انسانی در اینترنت می‌باشند.

 

 

2) سیستم‌های تصمیم‌گیری چندعامله که عامل‌ها در این سیستم باید با هم یک تصمیم مشترک بسازند.

 

 

3) سیستم‌های شبیه‌سازی چند‌عامله، که سیستم چندعاملی برای شبیه‌سازی یک پدیده در جهان واقعی استفاده می‌شود که در اینجا سیستم استفاده شده پایان‌نامه در ناحیه سوم قرار می‌گیرد. یکی از رشته‌های تحقیقاتی این سیستم‌ها، شبیه‌سازی عامل‌محور پدیده‌های

 اجتماعی می‌باشد که در آن سه رشته علمی استفاده می‌شوند که عبارتند‌ از: محاسبات، علوم اجتماعی و شبیه‌سازی کامپیوتری که می‌توان این‌گونه تعریف کرد:

 

بررسی پدیده‌های اجتماعی با استفاده از تکنولوژی عامل و شبیه‌سازی آن در کامپیوتر.

 

 

 پس باید ابتدا محیطی را که می‌خواهیم در آن کار کنیم را بشناسیم و این دارای اهمیت زیادی است زیرا محقق را در درک بیشتر رفتار عامل یاری می‌دهد و به واقعیت نزدیکتر می‌سازد.

 

 

در دنیای امروز، اقتصاد و جولانگاه آن یعنی بازار و عنصر جدایی ناپذیر این عرصه، یعنی معامله، ماهیت مدرنیزه یافته و پابه‌پای دیگر شئون زندگی انسان‌ها در چرخه پیشرفت و تکامل، ابعاد تازه‌ای به خود‌گرفته و روز‌به‌روز بر پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود.

 

 

عملاً اقتصاد را می‌توان یک سیستم پیچیده[2] دانست، زیرا با رفتار روانی و اعمال انسان‌ها سروکار دارد. با این حال از دو دیدگاه فیزیکی و روانشناختی می‌توان به اقتصاد نگریست. دیدگاه فیزیکی شامل فعالیت‌ها، تکنولوژی‌هاو… می‌باشد و دیدگاه روانشناختی که شامل انتظارات، باورها، فرضیه‌ها و تفاسیر عامل‌های اقتصادی از محیط می‌باشد.

 

 

دیدگاه روانشناختی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد زیرا تصمیم عامل‌ها براین مبنا صورت می‌گیرد به طوری‌که هر عامل با شناخت ویژگی‌های محیط و عامل‌های دیگر برای خود فرضیه‌هایی ایجاد می‌کند[6]. بازارها نیز که وظیفه هدایت قسمت عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را دارند، یک سیستم مبادله کالا می‌باشند. قیمت‌ها در داخل بازار شکل می‌گیرد که براساس عرضه و تقاضا می‌باشد. اگر بازار رقابت کامل باشد، هم مقدار تقاضا و هم مقدار عرضه تابع قیمت می‌باشد و لذا همواره تعادل وجود دارد و در یک قیمت تعادلی، مازاد یا کمبود چه از طرف عرضه و چه از طرف تقاضا وجود ندارد. توجه به بازار از این لحاظ اهمیت دارد که تعیین‌کننده قیمت می‌باشند. چگونگی تعیین میزان قیمت تحت تأثیر عوامل روانی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد که باید تشریح گردد. برای تجزیه و تحلیل بازار، باید به اشکال مختلف بازارها، اهداف و نحوه رفتار گوناگون عرضه‌کننده و تقاضاکننده توجه شود[7].

 

 

یکی از بازارهای مالی مهم، بازار بورس می‌باشد. بی‌تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در تمام جهان مبادله می‌شود. اقتصادهای ملی به شدت متأثر از عملکرد بازار بورس است. به‌علاوه بازار بورس به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری در‌دسترس، هم برای سرمایه‌گذاران کلان و هم برای عموم مردم تبدیل شده‌است. بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می‌شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر بازار بورس، موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه‌گذاری شده‌است.

 

 

به همین دلیل تجزیه و تحلیل این بازار بسیار مهم بوده و باید از مدل‌‌هایی استفاده کرد که بتوان این پارامترهای کلان و خرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

 

 

با مطرح‌شدن شبیه‌سازی عامل‌محور[3] بازارهای بورس که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی[4] می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده و به واقعیت نزدیکتر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر این بازارها را ابتدا در مدل شبیه‌سازی، اجرا و آزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به‌کار‌گرفت. در سال‌های اخیر، تجزیه و تحلیل‌های مختلفی با استفاده از این مدل‌‌ها روی این بازارها صورت گرفته است که در فصل بعد به کارهای انجام‌شده در این زمینه اشاره می‌شود.

 

 

2-1- اهداف تحقیق

 

 

تحلیل سیستم­های پیچیده در میان محققان سیستم­ها، اهمیت زیادی یافته است. از جمله این مدل‌‌های تحلیلی، مدل‌‌های مبتنی بر عامل می­باشند. با مطرح شدن شبیه‌سازی عامل‌محور بازارهای بورس که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده و به واقعیت نزدیکتر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روی این بازارها را در مدل شبیه‌سازی اجراوآزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به کار‌گرفت.

 

 

براساس آنچه گفته شد، در این تحقیق اهدافی دنبال می‌شود كه عبارتنداز:

 

 

– بررسی بازار سهام به‌عنوان یک سیستم پیچیده و مدل‌بندی آن براساس سیستم‌های عامل‌محور.

 

 

– مروری بر مطالعات و توسعه­های انجام‌شده بر روی بازار‌های مالی مصنوعی.

 

 

– به‌كارگیری الگوریتم ژنتیک به‌عنوان فرایند یادگیری عامل‌ها

 

 

– بررسی تاثیرات پارامترهای مختلف در بازار بورس مصنوعی

 

 

3-1- فرضیات تحقیق

 

 

فرضیاتی که در این تحقیق وجود دارند به صورت زیر می‌باشد:

 

 

– عامل‌ها نقش تاجران را در بورس ایفا می‌کنند و به دادوستد می‌پردازند.

 

 

– هوش عامل‌ها در ابتدا صفر است و با استفاده از یک فرایند یادگیری، هوشمند می‌شوند.

 

 

– در بازار دو راه سرمایه‌گذاری وجود دارد: 1- اوراق قرضه بدون ریسک با نرخ سود ثابت و عرضه نامحدود  2- سهام

 

 

– قیمت‌ها در داخل بازار و براساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.

 

 

– تعداد سهام‌ها و تعداد تاجران، محدود است.

 

 

– عامل‌ها دارای یک تابع مطلوبیت هستند.

 

 

4-1- پرسش تحقیق

 

 

همان­طور كه گفته شد در این تحقیق، از سیستم‌های چندعاملی برای شبیه‌سازی بازار بورس مصنوعی استفاده می‌شود و حال این سوال مطرح است که آیا در این شبیه‌سازی می‌توان اثرات و پارامترهای موثر در بورس‌های واقعی را مورد ارزیابی قرار‌ داد و اینکه این اثرات تا چه اندازه با اثرات دنیای واقعی مطابقت دارد‌؟

 

 

5-1- مراحل تحقیق

 

 

دانش پایه­ای این پایان­نامه شامل سیستم­های پیچیده، هوش مصنوعی و مطالعات موجود در این زمینه، و بررسی مقالات و پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه می‌باشد. سپس در این تحقیق، بازار بورس با فرضیات موجود ساخته شده و عامل‌ها به‌عنوان تاجر ( خریدار و فروشنده ) وارد این  بازار می شوند. این عامل‌ها با استفاده از قوانین مختلف و با استفاده از الگوریتم ژنتیک وارد یک فرایند یادگیری شده و سپس براساس آن تصمیم به خرید و فروش می‌کنند. بعد از ایجاد بازار بورس،  به بررسی تاثیر عوامل مختلف در این بازار پرداخته می‌شود و نتایج بدست‌آمده مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. این شبیه‌سازی با زبان برنامه‌نویسی مت‌لب[1] انجام می‌شود.

 

 

6-1- ساختار تحقیق

 

 

براساس آنچه گفته شد، در این پایان­نامه، در فصل دوم مفاهیمی چون عامل، سیستم‌های چندعاملی، انواع استدلال، سیستم‌های پیچیده و مشخصات این سیستم‌ها، بازار‌های مالی و اهمیت آن‌ها و همچنین الگوریتم ژنتیک مطرح می‌گردد تا نقش و اهمیت عامل‌ها در تحلیل سیستم‌های پیچیده درک گردد. در فصل سوم، ساختار بازار بورس بر‌اساس فرضیات مطرح‌شده ساخته می‌شود و تک‌تک مراحل بازار فرموله می‌گردد. همچنین در این فصل، فرایند یادگیری عامل‌ها مورد بررسی قرار‌گرفته و فرموله‌ می‌گردد. در فصل چهار، نتایج شبیه‌سازی، مطرح‌شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت در فصل پنج، نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای مطالعات آتی بیان می‌شود.

 

 

[1] Matlab

 

 

[1]  Agent

 

 

[2] Complex System

 

 

[3] Agent – Base

 

 

[4] Santa Fe

فصل اول     كلیات

 

 

   1-1- تعریف و بیان موضوع                      1

 

 

2-1- هدف تحقیق                         2

 

 

3-1- اهمیت تحقیق                       3

 

 

4-1- بیان مسائل تحقیق                          4

 

 

5-1- بیان فرضیات                       5

 

 

6-1- محدودیتهای تحقیق                      6

 

 

7-1- تعریف واژه ها                         7

 

 

 

 

 

فصل دوم     مبانی نظری

 

 

     بخش اول – كلیات

 

 

1-2- مدیریت منابع انسانی                   8

2-2- آموزش كاركنان                         11

 

 

3-2- اهداف آموزش                       14

 

 

4-2- اهمیت و مزایای آموزش                      16

 

 

5-2- مراحل آموزش                       24

 

 

6-2- نیازسنجی یا برآورد احتیاجات اساسی در سازمان    25

 

 

1-6-2- اهداف نیازسنجی در برنامه ریزی آموزش كاركنان   25

 

 

 

 

2-6   -2- روشهای تعیین نیازههای آموزشی            27

 

 

3-6-2- ملاحظات اساسی در نیاز سنجی               31

 

 

7-2- هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی           32

 

 

8-2- محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره           32

 

 

9-2- اصول یادگیری                          34

 

 

1-9-2- نظریه های یادگیری                   36

 

 

2-9-2- مروری بر چند روش آموزش                  37

 

 

3-9-2- آموزش ضمن خدمت                      49

 

 

10-2- اجرا و ارزشیابی                          52

 

 

1-10-2- روش اجرای دوره                     52

 

 

2-10-2- ارزشیابی از برنامه‌های آموزشی              53

 

 

3-10-2- اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش        54

 

 

4-10-2- مراحل ارزشیابی از برنامه                  54

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم – تاریخچه آموزش كاركنان و طرح رشد و ارتقاء

 

 

–  مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش كاركنان            56

 

 

–  آشنایی با طرح رشد و ارتقاء                     59

 

 

 

 

 

بخش سوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

 

 

–  مروری بر تحقیقات انجام شده                  66

 

 

 

 

 

فصل سوم – روش تحقیق و تحلیل داده ها

 

 

1-3- روش تحقیق                         72

 

 

2-3- جامعه آماری و حجم نمونه ها                72

 

 

3-3- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات               74

 

 

 

 

 

4-3- روش تحلیل آماری                   77

 

 

5-3- روایی و پایایی پرسشنامه                   79

 

 

 

 

 

فصل چهارم – تحلیل یافته ها

 

 

1-4- ارزیابی پاسخهای افراد آموزش دیده به سؤالات عمومی           83

 

 

2-4- ارزیابی پاسخ آموزش دیدگان و مسؤلین           90

 

 

3-4- ارزیابی فرضیات فرعی تحقیق                   168

 

 

4-4- ارزیابی پاسخ به سؤالات باز آموزش دید‌گا‌ن و مسؤلین  177

 

 

 

 

 

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات      

 

 

1-5- نتیجه گیری                        178

 

 

2-5- پیشنهادات                             181

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوستها

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

 

 

1  حسین  ابطحی ، ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، تهران ، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، چاپ دوم ، سال 1373 ، صفحه 19.

در چنین فضایی، اهمیت مدیریت منابع انسانی، به عنوان سرچشمه اصلی زایش اندیشه های نو و ایده های جدید برای خلق مزیت رقابتی، در مسیر برآورده کردن نیازهای جامعه، به وضوح قابل مشاهده است. شناسایی عوامل محیطی وسازمانی محرک نوآوری، که از خلاقیت فردی شروع می‌گردد، ولی از شرایط کاری تاثیر می‌پذیرد، به یکی از نیازهای اساسی سازمان ها تبدیل شده است. و بدون شک روز به روز بر شدت آن افزوده می شود.

صنعت بانکداری، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند  نوآوری و خلاقیت می باشد. عواملی چون رقابت شدید ، کمبود منابع مالی و ورود نسل جدیدی از رقبا، مانند بانک های خصوصی و موسسات مالی واعتباری ، بانک های دولتی  را برآن داشته است تا بیش از پیش به اهمیت نوآوری در جنبه های مختلف اعم از فناورهای پیشرفته ، روشهای نوین مدیریتی و خدمات جدید بانکی توجه نمایند.

 

 

بنابراین مهارت مدیران در شناسایی رفتار و شخصیت افراد و برخورد مناسب با آن، در ایجاد بستر  مناسب برای بروز نوآوری و ظهور خلاقیت و پرورش نیروی انسانی خلاق ، با حداقل هزینه ، دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد .

 

 

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جنبه های درونی جبران خدمات با توجه به مدل مفهومی رابینز ودسنزو[2] شامل متغیرهای مستقل

 مشارکت درتصمیم گیری، آزادی واختیارات شغلی، مسئولیت بیشتر، کار جذاب وگیرا، فرصت برای رشد و تنوع درفعالیتها، بر متغیر وابسته شامل ابعاد  نوآوری کارکنان است. فرضیات تحقیق بر مبنای تاثیر هرکدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته شکل گرفته است.بطوری که فرضیه اصلی تحقیق تاثیر کلی جنبه های درونی جبران خدمات را برروی توسعه نوآوری کارکنان مورد مطالعه قرار می دهد و شش فرضیه فرعی تاثیر هرکدام از جنبه های درونی جبران خدمات مدل مورد مطالعه را بر روی توسعه نوآوری کارکنان را تشکیل داده اند.

 

 

یافته های پژوهش از طریق ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد برای هرکدام از متغیرهای مدل تحقیق که جهت اطمینان از روایی وپایایی پرسشنامه ها  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و با ضریب 78% اطمینان، و پرسشنامه استاندارد مربوط به ابتکار و نوآوری که توسط مارتین پاتچن[3] ابداع گردیده است، بین جامعه آماری متشکل از تعداد 165 نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران و به صورت تصادفی تشکیل داده بودند، بدست آمده است.

 

 

به منظور اطمینان از برگشت پرسشنامه ها وکسر پرسشنامه های ناقص وغیرقابل قبول تعداد 170 برگ پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع وتعداد 155 پرسشنامه تکمیل شده قابل قبول مورد استفاده قرارگرفت.

 

 

روش تحقیق، توصیفی، پیمایشی از شاخه میدانی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از طریق محاسبه رگرسیون خطی ومیانگین ساده نمرات هرکدام از متغیرها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدست آمد سپس جهت مقایسه یافته ها ونتایج محاسبه مرحله اول ، ضریب همبستگی پیرسون جهت شناسایی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته  و تحلیل واریانس متغیرها محاسبه گردید.  همچنین برای کشف تاثیر سایر متغیرهای مداخله گر  شامل سن، جنس، تحصیلات، تاهل، سنوات خدمت وپست سازمانی، تی استیودنت، رگرسیون ساده وآنالیز واریانس محاسبه گردید. کلیه محاسبات اشاره شده با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شده است.

 

 

نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که این آزمون با ضریب رگرسیون 67/0 آزمون قابل قبولی می باشد همچنین ضریب تعیین 43/0 نشان می دهد که 43 درصد توسعه نوآوری کارکنان توسط  شاخص های استراتژی جبران خدمات قابل پیش بینی است. در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

 

 

همچنین یافته ها نشان می دهند بیشترین تاثیر مربوط به فرصت  برای رشد و ارتقاء می باشد که به ازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل، 34 درصد تغییر در متغیر وابسته(توسعه نوآوری ) ایجاد می شود درمرحله بعد آزادی و اختیارات شغلی با 26درصد و کارجذاب و گیرا با 22درصد  تاثیر داشته وسایر متغیر های مستقل تاثیر چندانی درتغییرات نشان نمی دهند.

 

 

[1]. Innovation

 

 

[2]. DeCenzo.D.A. and S.P. Robbins

 

 

[3]. Martin Patchen

هرچقدر این مدل‌ها ساده‌تر و قابل فهمتر باشند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. یکی ازمدل‏هایی که اخیرا برای پیش بینی آینده مالی شرکت‏ها بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته مدل تحلیل پوششی داده‌ها است که با استفاده از سنجش کارایی شرکت‏ها، پیش بینی برای آینده شرکت (سالم یا ورشکسته شدن) ارائه می‌کند.

 

 

مشکل اساسی در کارهای گذشته این است که همه شرکت‏ها در یک گروه قرار گرفته و مورد تحلیل قرار داده شدند. با توجه به ماهیت DEA[1] که باید تمام اعضای مجموعه ( DMU[2]ها) دارای ماهیت یکسان باشند، این موضوع یکی از ضعف‌های پژوهشات قبلی محسوب می‌شود که در این پژوهش با دسته بندی شرکت‏ها سعی شده تا این مشکل برطرف گردد.

 

 

در چنین وضعیتی می‌توان به صورت تفکیک شده قابلیت پیش بینی هر دسته را مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه کامل‌تری در مورد ماهیت این مدل در پیش بینی وضعیت مالی شرکت‏ها ارائه نمود.

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت محافظت از سرمایه خود انجام می‌دهند. کارشناسان مالی باید در جهت رفع این نیاز سرمایه‌گذاران تا حد امکان پژوهشات گسترده‏ای را انجام دهند و مدل‌های متفاوتی برای ارزیابی وضعیت

 مالی و عملکرد شرکت‏ها ارائه نمایند. اما باید توجه داشت که هیچ یک از روش‌ها یک مدل کامل و بی عیب نیستند و در کنار هر مدلی قضاوت تصمیم گیرنده نیز بسیار مهم است.

 

 

ازجمله روش‌هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. پژوهشات نسبتا کمی علی الخصوص در ایران در زمینه استفاده از این مدل صورت گرفته است و در نتیجه جای پژوهشات بسیاری در باب این مدل خالی است.

 

 

امتیاز کارایی بدست آمده از این تکنیک می‌تواند در پیش بینی وضعیت شرکت‏ها، به خصوص ورشکستگی آن‏ها کمک یار تصمیم گیرندگان و کارشناسان مسائل مالی باشد.

 

 

1-3-گزاره‏های تحقیق

 

 

گزاره‌های این پژوهش که عبارتند از اهداف، سوالات پژوهش در ادامه بیان شده است:

 

 

1-3-1- اهداف تحقیق

 

 

اهداف اصلی و فرعی این پژوهش عبارتند از:

 

 

هدف اصلی:

 

 

تعیین کارایی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران در هرکدام از سه گروه طبقه‌بندی شده (صنایع غذایی و دارویی، صنایع فلزی و خودرو سازی و ماشین آلات و صنایع شیمیایی و پتروشیمی) و بررسی توانمندی مدل طراحی شده (مدل تلفیقی DEA و PCA[3]) در پیش بینی ورشکستگی با توجه به کارایی آن‏ها.

 

 

اهداف فرعی:

 

 

1-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع غذایی و دارویی

 

 

2-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در فلزات و خودرو سازی و ماشین آلات

 

 

3-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع شیمیایی و پتروشیمی

 

 

4-ارائه نتایج نهایی در توانمندی مدل در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته هر گروه

 

 

[1] – Data Envelopment Analysis

 

 

[2] – Decision Making Units

 

 

[3] – principal component analysis

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد كرده است. در سال 1970 میزان كل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 1999-1986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 2000-1960 حجم كل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 14700 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است كه طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یكدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلكه با پیدایش و رشد شركت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

 

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حركت آزاد كالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای كنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یك استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای كشورهای درحال رشد ضروری و كلیدی است. ( ایروانی، 1381)

 

 

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بویژه كشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌كنند. به طور كلی عمده‌ترین هدف كشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یكسان‌سازی قوانین و مقررات، كاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات كشورهایی خواهد بود كه با هزینه كمتر و كیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناكارآمد جهان توسعه نیافته در فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی كه تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نكنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی كشورهای توسعه نیافته در تقسیم كار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، 1388 )

 

 

 

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[3] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

 

 

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

 

 

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با استفاده از 12 شاخص تصمیم گیری (نهادها[4]، زیر ساخت ها[5]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [6]، سلامتی و تحصیلات اولیه [7]- که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[8]، کارایی بازار کالا[9]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[10]، توسعه بازارهای مالی[11]، آمادگی تکنولوژیکی[12]، اندازه بازار[13] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[14]، نوآوری[15] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و 111 زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و… )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از 9 شاخص دسترسی به خدمات مالی[16]، توانایی ارائه خدمات مالی[17]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[18]، سهولت دسترسی به وام[19]، ریسک دسترسی به سرمایه[20]، محدودیت جریان سرمایه[21]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[22]، مقررات مبادله اوراق بهادار[23]، شاخص حقوق قانونی[24]استفاده شده است.

[1]. Gross Domestic Product

 

 

[2]. Gross Domestic Product

 

 

[3]. World Economist Forum

 

 

[4]. Institution

 

 

[5]. Infrastructure

 

 

[6]. Macroeconomic environment

 

 

[7]. Health and primary education

 

 

[8]. Higher education and training

 

 

[9]. Goods market efficiency

 

 

[10]. Labor market efficiency

 

 

[11]. Financial market development

 

 

[12]. Technological readiness

 

 

[13]. Market size

 

 

[14]. Business sophistication

 

 

[15]. Innovation

 

 

[16]. Availability of financial services

 

 

[17]. Affordability of financial services

 

 

[18]. Financing through local equity market

 

 

[19]. Ease of access to loans

 

 

[20]. Venture capital availability

 

 

[21]. Restriction on capital flows

 

 

[22]. Soundness of banks

 

 

[23]. Regulation of securities exchanges

 

 

[24]. Legal rights index